Estamos buscando un/a Quant Consultant especializado/a en Validación de Modelos de Riesgo Financiero para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de un entorno bancario internacional.

Buscamos un perfil altamente analítico y técnico, con experiencia en revisión independiente de modelos de riesgo y conocimiento regulatorio en entornos bancarios.

La posición está orientada a perfiles de “review & challenge”, dentro de funciones de Model Risk / Validation (2nd Line of Defence), más que a desarrollo de modelos desde cero.

Formarás parte del equipo de validación de modelos de riesgo, participando en la revisión independiente de metodologías cuantitativas utilizadas para cálculo regulatorio y medición de riesgos financieros.

Tus principales responsabilidades serán:

• Validación independiente de modelos de riesgo financiero
• Revisión metodológica y análisis cuantitativo de modelos
• Evaluación de supuestos, limitaciones ...